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导读：30 个策略，其实是一条阶梯
原书：Advanced Futures Trading Strategies: 30 fully tested strategies for multiple trading styles and time frames（Robert Carver，Harriman House，2023，约 638 页，暂无中译本）。作者曾在巴克莱做衍生品交易、后任全球最大 CTA 之一 AHL 的基金经理，也是开源框架 pysystemtrade 的作者。
关于本精读：原创读书笔记，30 个策略按家族分组为 7 页；本书无中文版，术语为笔者自译，细节、公式与回测数字以原书为准。
这本书解决什么问题
市面上”期货策略大全”式的书，通常是 30 个互不相干的”圣杯”，每个都号称能赚钱、都没有严肃回测。Carver 反着写：30 个策略是同一套框架的渐进变奏——从”买一手拿着不动”出发，每一章只增加一个部件（风险目标、趋势、carry、组合、优化……），并用 100 多个品种、50 余年数据的统一回测告诉你：这一步复杂度，到底买来了多少夏普。
读完你能回答三个问题：一个系统化期货策略由哪些零件组成？每个零件值多少钱？哪些看起来聪明的改进其实不值得做？
全书一张图（阶梯，不是清单）
第一部分 基础方向性策略（策略 1~11） 买入持有 → 风险目标仓位 → 多品种组合 → 趋势（EWMAC 多速度）→ carry → 趋势+carry第二部分 趋势与 carry 的变奏（策略 12~20） 修正 / 风险政体 / 现货趋势 / 精确 carry / 配置 / 归一化 / 资产类别 / 横截面动量与 carry第三部分 其他方向性策略（策略 21~25） 突破 / 价值 / 加速度 / 偏度 / 动态优化第四部分 快速策略（策略 26~27） 快速均值回归及其安全版第五部分 相对价值（策略 28~30） 跨品种价差 / 三角 / 跨期第六部分 交易实务 换月、执行、风控、现金管理一句话：上一层永远建立在下一层之上；每往上爬一格，书里都给出边际改善（或者没有改善）的证据。
本精读页码
| 页 | 原书部分 | 覆盖策略 | 主题 |
|---|---|---|---|
| 2 | 第一部分（上） | 策略 1~4 | 仓位公式：从一手合约到风险平价组合 |
| 3 | 第一部分（下） | 策略 5~11 | 趋势与 carry：核心引擎 |
| 4 | 第二部分 | 策略 12~20 | 九种变奏：边际改善的诚实账本 |
| 5 | 第三部分 | 策略 21~25 | 其他方向性想法与动态优化 |
| 6 | 第四~六部分 | 策略 26~30 | 快速均值回归、相对价值与交易实务 |
| 7 | — | 全书 | 总结、家族速查表与动手练习 |
阅读建议
- 时间紧：读本精读 + 原书策略 1~12，框架就齐了；
- 认真读（推荐）：按顺序啃第一、二部分，第三部分选读，第六部分实盘前必读；
- 想动手：配合作者的开源框架 pysystemtrade，书中所有策略都有对应实现；
- 中国读者：品种、保证金、涨跌停、平今仓费用都与书中环境不同——思想可平移，参数须重估（详见总结页）。
本页带走的三句话
- 这不是 30 个孤立圣杯，而是同一框架的 30 级阶梯；
- 全书最大的教益是一种态度：每一分复杂度，都要用回测证据去买；
- 读的时候盯住两个数：这一步加了什么部件、夏普比率改善了多少。