量化学堂 - 一手笔记

策略生命周期：衰减监测、下线决策与迭代方法论

2026-07-29

量化学堂

策略衰减

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研究体系

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方法论

监测策略衰减、决定何时下线，并建立长期的个人研究体系。

1948 字

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10 分钟

实盘工程：执行、监控与故障处理

2026-07-28

量化学堂

实盘交易

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交易系统

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工程实践

从回测到实盘的工程清单：通道、下单、监控告警与故障预案。

1918 字

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10 分钟

策略容量与多策略配置：规模是收益的敌人

2026-07-27

量化学堂

策略容量

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多策略

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资金分配

理解策略容量的约束来源，学会多策略的相关性管理与资金分配。

1940 字

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10 分钟

组合风控体系：风险预算、压力测试与回撤控制

2026-07-26

量化学堂

风险管理

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回撤控制

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组合管理

把零散的风控动作升级为分层体系，让规则可回测、可执行。

1930 字

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10 分钟

期权与波动率策略：从希腊字母到备兑开仓

2026-07-25

量化学堂

期权

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波动率

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衍生品

理解期权定价直觉与波动率，掌握三个保守的期权增强策略。

2018 字

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10 分钟

期货与 CTA 策略：趋势、期限结构与组合价值

2026-07-24

量化学堂

CTA

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期货

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趋势跟踪

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资产配置

理解期货交易机制与 CTA 趋势跟踪框架，以及它在股票组合中的分散价值。

1923 字

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10 分钟

市场微观结构：订单簿、价差与高频视角

2026-07-23

量化学堂

市场微观结构

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订单簿

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高频数据

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交易成本

理解限价单簿、买卖价差与订单不平衡，以及高频视角对低频策略的启发。

1967 字

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10 分钟

文本与另类数据：情绪因子的构建思路

2026-07-22

量化学堂

另类数据

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文本挖掘

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情绪因子

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NLP

从新闻研报到互动平台，梳理文本转情绪因子的流水线与另类数据的常见陷阱。

1881 字

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9 分钟

机器学习选股：特征工程、滚动验证与过拟合控制

2026-07-21

量化学堂

机器学习

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选股

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过拟合

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交叉验证

把选股当作排序问题，用滚动验证和系统性防线控制机器学习的过拟合。

1968 字

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10 分钟

统计套利与配对交易：协整、价差与均值回归

2026-07-20

量化学堂

统计套利

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配对交易

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协整

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均值回归

从协整关系出发，构建价差与 zscore 交易规则，理解统计套利的收益来源与风险。

2008 字

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10 分钟

量化数据工程：Point-in-Time、数据管线与质量监控

2026-07-19

量化学堂

数据工程

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Point-in-Time

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数据质量

从 PIT 原则到增量管线与质量检查，搭建可信的个人量化数据库。

2112 字

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11 分钟

风险模型与业绩归因：Barra 思想入门

2026-07-18

量化学堂

风险模型

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业绩归因

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多因子

用 Barra 式多因子框架分解组合风险与收益，识别收益的真实来源。

2094 字

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10 分钟

交易成本建模：佣金、滑点与冲击成本

2026-07-17

量化学堂

交易成本

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滑点

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回测

系统梳理 A 股交易成本的构成、建模方法与敏感性测试。

2095 字

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10 分钟

回测框架进阶：向量化与事件驱动

2026-07-16

量化学堂

回测框架

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事件驱动

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策略工程

对比两种回测范式，拆解事件驱动回测器的模块结构与验证方法。

2015 字

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10 分钟

择时与轮动：动量轮动策略的设计与陷阱

2026-07-15

量化学堂

动量轮动

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择时

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策略设计

拆解 ETF 与行业动量轮动的通用框架、参数选择与常见陷阱。

2105 字

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11 分钟

组合优化入门：均值方差与风险平价

2026-07-14

量化学堂

组合优化

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风险平价

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均值方差

理解均值方差与风险平价两大组合构建框架及其工程约束。

2081 字

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10 分钟

多因子组合：打分、中性化与权重分配

2026-07-13

量化学堂

多因子

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中性化

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因子合成

从单因子到多因子组合：标准化、中性化与合成方法。

2123 字

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11 分钟

基本面因子：估值、质量与成长

2026-07-12

量化学堂

基本面因子

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估值

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财报数据

估值、质量、成长三类基本面因子与财报数据的正确用法。

2065 字

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10 分钟

经典价量因子巡礼：动量、反转、低波动与换手率

2026-07-11

量化学堂

价量因子

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动量

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反转

拆解四类经典价量因子的构造、直觉与 A 股经验特点。

2100 字

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11 分钟

因子研究框架：IC、RankIC 与分层回测

2026-07-10

量化学堂

因子研究

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IC

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分层回测

建立因子研究的标准检验框架：IC、RankIC 与分层回测。

2133 字

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11 分钟

复盘与研究日志：让每次实验可追溯

2026-07-09

量化学堂

研究方法

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复盘

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工程习惯

建立研究日志习惯，让每次回测实验可复现、可追溯。

1848 字

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9 分钟

仓位管理入门：从等权到凯利公式

2026-07-08

量化学堂

仓位管理

/

风险控制

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凯利公式

理解等权、波动率加权与凯利公式背后的仓位管理思想。

1880 字

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9 分钟

指数与 ETF：新手为什么先做宽基

2026-07-07

量化学堂

ETF

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指数

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资产选择

理解指数与 ETF 的机制，明白宽基为何是量化练手的首选。

1859 字

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9 分钟

回测的正确姿势：未来函数、幸存者偏差与过拟合

2026-07-06

量化学堂

回测

/

过拟合

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研究方法

识别回测中最常见的三类系统性错误，附一份自查清单。

1907 字

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10 分钟

第一个策略：双均线趋势跟踪

2026-07-05

量化学堂

策略入门

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趋势跟踪

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回测

用双均线交叉策略走完信号、持仓、收益的完整回测流程。

1893 字

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9 分钟

看懂收益与风险：年化收益、最大回撤与夏普比率

2026-06-24

量化学堂

风险指标

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绩效评估

学会同时评估收益和风险，避免只看收益率排名的坑。

1810 字

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9 分钟

量化人的 pandas 最小技能包

2026-06-12

量化学堂

pandas

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工具

掌握做量化研究够用的 pandas 核心操作与矢量化思维。

1846 字

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9 分钟

拿到第一份行情数据：数据源、复权与交易日历

2026-06-11

量化学堂

数据获取

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复权

选一个免费数据源，取到干净的日线数据并妥善保存。

1832 字

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9 分钟

A股交易制度必修课：T+1、涨跌停与除权除息

2026-06-10

量化学堂

交易制度

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回测假设

理解A股交易规则，并学会把这些规则写进回测假设。

1835 字

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9 分钟

量化投资是什么：能做什么，不能做什么

2026-06-09

量化学堂

量化入门

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学习地图

搞清量化与主观投资的区别，建立正确预期，拿到课程整体地图。

1867 字

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9 分钟